2013年7月19日金曜日

ドテン決済判定のプログラミング



前回は、「発注判定」のプログラミングについて書きました。 今回は、その「発注判定」プログラムを活かして、「ドテン決済」するプログラムの書き方です。


この「ドテン決済」のプログラムの書き方・理屈がわかれば、これまでの記事で、最低限必要な「発注」~「決済」のプログラミングができる様になります。


※ 説明に使用する「無料EAサンプル」を、入手されていない方は、以下のリンクからダウンロードしてください。
   → 「無料EAサンプル」ダウンロードへ
   ●「1.2移動平均交差システム-1」
      2つの移動平均線が交差したタイミングで売買します。 MT4組み込み
      テクニカル指標のiMA()関数を使用しています。
      ファイル名:CEF2MACross_01.mq4



1.ドテン決済プログラミングの考え方



さて「ドテン決済」は、「発注判定」での買い・売りシグナルが逆になった場合に、保有中のポジションを決済し、反対方向の新規ポジションの発注をします。  

ドテン決済の流れを図で表すと、以下の様なイメージです。






つまり「ドテン決済」は、本来的に「発注判定」のプログラムを流用する事ができる概念です。


2.具体的なプログラミングの方法



さて、具体的なプログラミング方法についてです。  サンプルEAで使われている「COMFFERED MT4 EA Framework」での決済プログラムは、コールバック関数「EAToClose()」内に書きます。

※ 「EAToClose()」の詳細は、ユーザーズガイド「4.1.5 コールバック関数:EAToClose()」を参照ください。


しかし、実際にプログラミングする事は、発注判定のプログラムを呼び出し、現在のポジションと反対方向のシグナルが出ているか確認するだけです。  実はこのプログラムは、製品が提供しているMQ4形式テンプレート・ファイルに書かれており、EA作成者は特段、プログラムを追加で書く必要がありません。


具体的には、MQ4形式テンプレート・ファイルで、以下の様に書かれています。



bool EAToClose(int vTicket , double vCmd, int vCond, int vOrderBarIdx , int vBarIdx)
{
    bool result = FALSE;
    double openPrice , slPrice , targetPrice , lots;
 
    //-- ここに処理を記述する
 
    // 決済したい場合は、resultにTRUEを代入する
    // if( 何か条件式 ) result = TRUE;
    if( !result ) result = EAToOrder(vCmd*(-1),1, FALSE , vBarIdx, openPrice , slPrice , targetPrice , lots); // ドテンによる手仕舞い

    //--
 
    return (result);
}



今回一番のミソは、上記プログラムの下線部です。



3.プログラムの解説



呼び出している「EAToOrder」は、お客様が発注判定をプログラミングする「コールバック関数」です。  ここで第一引数の「vCmd*(-1)」の部分で、現在のポジションの向きと反対方向のシグナルを指定します。  

この「EAToOrder」の結果がTRUE(真)であれば、反対方向のシグナルが出た、という事ですので、結果、EAToClose()からTRUEが返却され、製品側で決済オーダをFX業者に送信します。


「vCmd」には、現在のポジションの向きが数値で格納されており、「買いポジション」であれば「1」、「売りポジション」であれば「-1」です。  つまり前述のプログラムの様に、vCmdに「-1」を掛けることで符号を逆転させ、現在のポジションと逆向きのポジションを表す数値に変換する事ができます。




次回も、サンプルを使ったEAプログラミングの続きを説明しようと思います。
ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

今回利用したサンプルEAとドキュメントは、以下のリンクから入手できます
→ 無料EAサンプル・ソース集

ご質問は、ブログコメント以外にも、以下でお待ちしています。
ご不明な点は、お気軽にご質問ください。

  【 問い合わせ先 】


2013年4月16日火曜日

発注判定のプログラミング


前回は、「発注判定プログラミングの考え方」について書きました。 今回は「発注判定」の、より具体的なプログラミングについてです。


1.前回のおさらい

以下の様に、2本の移動平均線が交差したら発注、というEAのプログラムを説明します。



まだ「無料EAサンプル」を、入手されていない方は、以下のリンクからダウンロードしてください。

  → 「無料EAサンプル」ダウンロードへ

 ●「1.2移動平均交差システム-1」
  2つの移動平均線が交差したタイミングで売買します。 MT4組み込み
  テクニカル指標のiMA()関数を使用しています。
  ファイル名:CEF2MACross_01.mq4


2.プログラムの流れ

さて、メタエディターから、前述の「CEF2MACross_01.mq4」を開いてみてください。
次に、"bool EAToOrder(・・・・・"という箇所を探してください。

bool EAToOrder(double vCmd , int vIndex, bool vToOrder , int vBarIdx , double &vOpenPrice , double &vSlPrice , double &vTpPrice , double &vLots)
{
    :
    :
}


この”EAToOrder()”という関数内に、発注判定プログラムを記述します。

プログラムの流れは、以下の様になっています。

1.移動平均線の値を求める
2.「買い」条件を満たしているか、判定する
3.「売り」条件を満たしているか、判定する


3.移動平均線の値を求める

"EAToOrder()"内の最初の方の以下の部分が、移動平均線の値を求めている箇所です。
"iMA()"という関数は、MT4であらかじめ用意されている関数で、これを使う事で、移動平均線の値を取得する事ができます。

"iMA()"の使い方は、以下を参照してください。 他の方が作られた非公式ヘルプです。
  → 移動平均線(Moving Average)【iMA】


         :
    // ==== 移動平均線の値を取得する ====
    // === 追加:短い移動平均線の、vIndexで指定された値を求める
    double maVal1 = iMA(NULL , 0 , period1 , 0 , method , appliedPrice , vIndex + shift);
    // === 追加:長い移動平均線の、vIndexで指定された値を求める
    double maVal2 = iMA(NULL , 0 , period2 , 0 , method , appliedPrice , vIndex + shift);
         :




上記プログラムで、"period1" "period2" "method" "appliedPrice" "shift"は、EAプログラムの最初の方に、EAプロパティとして定義してあり、EA実行時に設定された値が格納されています。

"period1"には短い期間の移動平均線の期間、"period2"には長い期間の移動平均線の期間が格納されています。

"vIndex"は、"EAToOrder"の引数として渡されたもので、"2"か"1"が格納されています。 意味合いとしては、本記事冒頭の図中の"shift"に相当します。

移動平均線の値は、"maVal1"(短い方)、"maVal2"(長い方)に格納されます。


4.判定する

さて、肝心の「移動平均交差の判定」ですが、"vIndex=2"の時には条件を満たしておらず、"vIndex=1"の時に、条件を満たしていれば、発注する様にします。

この関数は、毎回"vIndex=2"と"vIndex=1"の両方が呼び出されます。

従って、プログラムには、"vIndex=1"の時に満たすべき条件を書くことで、判定を実現します。 具体的には以下の様になります。 (以下の例は「買い」の場合)



    ////////////////////////////////////
    // 買い発注かどうかの判定
    ////////////////////////////////////
    if( vCmd == ORDER_LONG )
    {
        if( maVal2 < maVal1 ) // ==== 変更:ここに買い条件を記述。長い移動平均<短い移動平均になったら買い注文
        {
            result = TRUE; // 条件が整った旨を設定する
           :
        }
    }



上記の"maVal2<maVal1"の箇所が、判定部分です。 事前に取得/格納しておいた、"maVal1"(短い移動平均線の値) "maVal2"(長い移動平均線の値)を大小比較を書いて、判定します。

つまり、"maVal1"が"maVal2"よりも大きければ、「買い条件を満たした」と判定しています。そして、条件を満たした場合は、その下の"result=TRUE"が実行されます。

この"EAToOrder"関数では、"result"に、"TRUE"を設定する事で、発注条件を満たした事を、製品に知らせます。 そして、この値が"TRUE"になると、製品側で自動的に発注処理がされます。

ここが、今回の一番のキモの部分です。

「売り」の判定の場合は、さらに下にある、以下の部分で判定しています。


    ////////////////////////////////////
    // 売り発注かどうかの判定
    ////////////////////////////////////
    if( vCmd == ORDER_SHORT)
    {
        if( maVal2 > maVal1 )  // ==== 変更:ここに買い条件を記述。長い移動平均>短い移動平均になったら売り注文
        {
            result = TRUE;  // 条件が整ったする旨を設定する
           :
        }
    }





次回も、サンプルを使ったEAプログラミングの続きを説明しようと思います。
ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

今回利用したサンプルEAとドキュメントは、以下のリンクから入手できます
→ 無料EAサンプル・ソース集

ご質問は、ブログコメント以外にも、以下でお待ちしています。
ご不明な点は、お気軽にご質問ください。

  【 問い合わせ先 】

ではでは